Forex Atr Cálculo

Introdução Introdução Desenvolvido por J. Welles Wilder, o intervalo verdadeiro médio (ATR) é um indicador que mede a volatilidade. Tal como acontece com a maioria de seus indicadores, a Wilder projetou a ATR com commodities e preços diários em mente. As commodities são freqüentemente mais voláteis do que os estoques. Eles estão freqüentemente sujeitos a lacunas e limitam os movimentos, que ocorrem quando uma mercadoria abre ou desce o movimento máximo permitido para a sessão. Uma fórmula de volatilidade baseada apenas no intervalo alto-baixo não conseguirá capturar a volatilidade dos movimentos de intervalo ou limite. A Wilder criou o Range True Médio para capturar essa volatilidade faltando. É importante lembrar que a ATR não fornece uma indicação da direção dos preços, apenas a volatilidade. Wilder apresenta ATR em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui o SAR Parabolico, RSI e o Conceito de Movimento Direcional (ADX). Apesar de serem desenvolvidos antes da era do computador, os indicadores de Wilder039 resistiram ao teste do tempo e continuam sendo extremamente populares. True Range Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR). Que é definido como o maior do seguinte: Método 1: Corrente Máximo menos a corrente Baixa Método 2: Corrente Alta menos o fechamento anterior (valor absoluto) Método 3: Corrente Baixa menos o fechamento anterior (valor absoluto) Os valores absolutos são usados ​​para Garantir números positivos. Afinal, Wilder estava interessado em medir a distância entre dois pontos, não a direção. Se a alta atual do período039 estiver acima da alta do período anterior039 e a baixa estiver abaixo do período anterior039s baixa, então o intervalo alto-baixo do período atual será usado como o intervalo verdadeiro. Este é um dia externo que usaria o Método 1 para calcular o TR. Isso é bastante direto. Os métodos 2 e 3 são usados ​​quando há uma lacuna ou um dia interior. Ocorre uma lacuna quando o fechamento anterior é maior do que o alto atual (sinalizando um desvio de potencial ou movimento de limite) ou o fechamento anterior é menor do que o baixo atual (sinalizando um potencial limite para cima ou limite). A imagem abaixo mostra exemplos de quando os métodos 2 e 3 são apropriados. Exemplo A: Uma pequena faixa de alta velocidade formada após uma abertura para cima. O TR é igual ao valor absoluto da diferença entre o alto atual eo fechamento anterior. Exemplo B: Uma pequena faixa de alta velocidade formada após um intervalo para baixo. O TR é igual ao valor absoluto da diferença entre o baixo atual eo fechamento anterior. Exemplo C: Mesmo que o fechamento atual esteja dentro da faixa de alta velocidade anterior, a faixa de corrente alta atual é bastante pequena. Na verdade, é menor do que o valor absoluto da diferença entre o alto atual eo fechamento anterior, que é usado para valorizar o TR. Cálculo Normalmente, o intervalo médio verdadeiro (ATR) é baseado em 14 períodos e pode ser calculado de forma intradía, diária, semanal ou mensal. Para este exemplo, o ATR será baseado em dados diários. Como deve haver um começo, o primeiro valor TR é simplesmente o Alto menos o Baixo eo primeiro ATR de 14 dias é a média dos valores TR diários nos últimos 14 dias. Depois disso, Wilder procurou suavizar os dados incorporando o valor ATR do período anterior. Clique aqui para obter uma planilha do Excel que mostra o início de um cálculo ATR para QQQ. No exemplo da planilha eletrônica, o primeiro valor True Range (.91) é igual ao High minus the Low (yellow cells). O primeiro valor ATR de 14 dias (.56)) foi calculado ao encontrar a média dos primeiros 14 valores True Range (célula azul). Os valores de ATR subseqüentes foram alisados ​​usando a fórmula acima. Os valores da planilha correspondem à área amarela no gráfico abaixo. Observe como ATR cresceu quando QQQ mergulhou em maio com muitos castiçais longos. Para aqueles que tentam isso em casa, algumas ressalvas se aplicam. Primeiro, os valores ATR dependem de onde você começa. O primeiro valor True Range é simplesmente o atual High menos o Low atual e o primeiro ATR é uma média dos primeiros 14 True Range values. A fórmula ATR real não entra em ação até o dia 15. Mesmo assim, os restos desses dois primeiros cálculos permanecem para afetar ligeiramente os valores de ATR. Os valores da folha de cálculo para um pequeno subconjunto de dados podem não coincidir exatamente com o que é visto no gráfico de preços. O arredondamento decimal também pode afetar ligeiramente os valores de ATR. Absoluto ATR ATR é baseado no True Range, que usa mudanças absolutas de preços. Como tal, a ATR reflete a volatilidade como nível absoluto. Em outras palavras, ATR não é mostrado como uma porcentagem do fechamento atual. Isso significa que os estoques de baixo preço terão valores de ATR mais baixos do que os estoques de preços elevados. Por exemplo, uma segurança 20-30 terá valores ATR muito baixos do que uma segurança 200-300. Por isso, os valores de ATR não são comparáveis. Mesmo grandes movimentos de preços para uma única segurança, como um declínio de 70 para 20, podem fazer comparações ATR de longo prazo impraticáveis. O gráfico 4 mostra o Google com valores ATR de dois dígitos e o gráfico 5 mostra a Microsoft com valores ATR abaixo 1. Apesar dos diferentes valores, suas linhas ATR possuem formas semelhantes. Conclusões ATR não é um indicador direcional, como MACD ou RSI. Em vez disso, a ATR é um indicador de volatilidade único que reflete o grau de interesse ou desinteresse em um movimento. Movimentos fortes, em qualquer direção, geralmente são acompanhados por grandes intervalos, ou grandes intervalos verdadeiros. Isto é especialmente verdadeiro no início de um movimento. Os movimentos sem inspiração podem ser acompanhados por intervalos relativamente estreitos. Como tal, ATR pode ser usado para validar o entusiasmo por trás de um movimento ou breakout. Uma inversão de alta com um aumento na ATR mostraria forte pressão de compra e reforçou a reversão. Uma interrupção de suporte de baixa com um aumento na ATR mostraria uma forte pressão de venda e reforçaria a quebra de suporte. SharpCharts Listado como intervalo verdadeiro médio, ATR está no menu suspenso Indicadores. A caixa de parâmetros à direita do indicador contém o valor padrão, 14, para o número de períodos usados ​​para suavizar os dados. Para ajustar a configuração do período, destaque o valor padrão e digite uma nova configuração. Wilder costumava usar o ATR de 8 períodos. O SharpCharts também permite aos usuários posicionar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços. Uma média móvel pode ser adicionada para identificar reversões ou desacelerações na ATR. Clique nas opções avançadas para adicionar uma média móvel como uma sobreposição de indicador. Clique aqui para um exemplo ao vivo da ATR. Stocks amplo Commodities Artigos da revista: alcance verdadeiro médio - ATR O que é o alcance verdadeiro médio - ATR O alcance verdadeiro médio (ATR) é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, Novos conceitos em sistemas de comércio técnico. O indicador de alcance verdadeiro é o maior do seguinte: atual alto menos a baixa atual, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos o fechamento anterior. O alcance médio verdadeiro é uma média móvel. Geralmente 14 dias, das verdadeiras gamas. BREAKING DOWN Range True Média - ATR Wilder desenvolveu originalmente o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices. Simplificando, um estoque experimentando um alto nível de volatilidade tem um ATR maior, e um estoque de baixa volatilidade tem um ATR menor. O ATR pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair de negociações, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema comercial. Foi criado para permitir aos comerciantes medir com maior precisão a volatilidade diária de um bem usando cálculos simples. O indicador não indica a direção do preço, mas é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar os movimentos para cima ou para baixo. O ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados de preços históricos. Exemplo de Cálculo ATR Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto os períodos mais longos têm maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação. Por exemplo, suponha que um comerciante de curto prazo apenas deseja analisar a volatilidade de uma ação em um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Supondo que os dados do preço histórico são organizados em ordem cronológica reversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta menos a baixa atual, o valor absoluto da alta atual menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos a Próximo fechamento. Estes cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor da ATR de cinco dias. Cálculo de ATR estimado Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1.41 e o sexto dia tenha um verdadeiro intervalo de 1.09. O valor de ATR seqüencial pode ser estimado pela multiplicação do valor anterior da ATR pelo número de dias menos um, e depois adicionando o intervalo verdadeiro para o período atual para o produto. Em seguida, divida a soma pelo cronograma selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35 ou (1,41 (5 - 1) (1,09)). A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo. Desenvolvido por Wilder, a ATR dá uma sensação aos comerciantes de Forex Do que era a volatilidade histórica para se preparar para negociação no mercado atual. Os pares de divisas Forex que obtêm leituras mais baixas de ATR sugerem menor volatilidade do mercado, enquanto os pares de moedas com leituras mais elevadas do indicador ATR requerem ajustes comerciais apropriados de acordo com maior volatilidade. Wilder usou a média móvel para suavizar as leituras do indicador ATR, de modo que a ATR parece da maneira como a conhecemos: Como ler o indicador ATR Durante mercados mais voláteis, a ATR avança, durante o mercado menos volátil. ATR desce. Quando as barras de preços são curtas, significa que havia pouco terreno coberto de alto a baixo durante o dia, então os comerciantes de Forex verão o indicador de ATR se mover para baixo. Se as barras de preços começam a crescer e se tornando maiores, representando um alcance verdadeiro maior, a linha indicadora ATR aumentará. O indicador ATR não mostra uma tendência ou uma duração de tendência. Como trocar com as configurações padrão ATR (ATR) médias médias reais - 14. Wilder usou gráficos diários e ATR de 14 dias para explicar o conceito de alcance médio de negociação. O indicador ATR (Average True Range) ajuda a determinar o tamanho médio do intervalo de negociação diária. Em outras palavras, ele diz o quão volátil é o mercado e quanto ele muda de um ponto para outro durante o dia de negociação. ATR não é um indicador líder, significa que não envia sinais sobre direção ou duração do mercado, mas mede um dos parâmetros de mercado mais importantes - a volatilidade dos preços. Os comerciantes de Forex usam o indicador Average True Range para determinar a melhor posição para a negociação. Parar ordens - tais paradas que, com a ajuda de ATR, corresponderiam à volatilidade do mercado mais real. Quando o mercado é volátil, os comerciantes procuram paradas mais amplas, a fim de evitar serem interrompidas pela negociação por algum ruído aleatório do mercado. Quando a volatilidade é baixa, não há razão para definir operadores de paradas largas, em seguida, concentrar-se em paradas mais apertadas, a fim de ter melhores proteções para suas posições de negociação e lucros acumulados. Vamos dar um exemplo: par EURUSD e GBPJPY. A questão é: você colocaria a mesma distância. Pare para ambos os pares Provavelmente não. Não seria a melhor opção se você optar por arriscar 2 da conta em ambos os casos. Por que o EURUSD se move em média 120 pips por dia enquanto a GBPJPY faz 250-300 pips por dia. Igual distância pára para ambos os pares simplesmente não faz sentido. Como definir paradas com o indicador de alcance médio verdadeiro (ATR) Veja os valores ATR e defina paradas de 2 a 4 vezes o valor ATR. Vamos ver a tela abaixo. Por exemplo, se entrarmos no curto comércio na última vela e opte por usar 2 ATR parar, então vamos ter um valor ATR atual, que é 100, e multiplicar por 2. 100 x 2 200 pips (A Stop atual de 2 ATR) Como calcular o intervalo real médio (ATR) O uso de um cálculo de intervalo simples não foi eficiente na análise das tendências de volatilidade do mercado, portanto, Wilder suavizou o True Range com uma média móvel e obteve uma faixa média verdadeira. ATR é a média móvel do TR para o período de doação (14 dias por padrão). O verdadeiro alcance é o maior valor das três equações a seguir: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Onde: TR - intervalo verdadeiro H - hoje alto L - hoje baixo Cl - feriados fechados Os dias normais serão calculados de acordo com Para a primeira equação. Os dias que se abrem com uma diferença ascendente serão calculados com a equação 2, onde a volatilidade do dia será medida a partir do alto para o fechamento anterior. Os dias que se abrem com uma abertura descendente serão calculados usando a equação 3 subtraindo o fechamento anterior dos dias baixos. Método ATR para filtragem de entradas e evitando whipsaws de preços ATR mede a volatilidade, porém por si só nunca produz sinais de compra ou venda. É um indicador de ajuda para um sistema comercial bem ajustado. Por exemplo, um comerciante tem um sistema de breakout que informa para onde entrar. Não seria bom saber se as chances de lucro são realmente altas, enquanto a possibilidade de whipsaw é realmente baixa. Sim, seria muito legal. O indicador ATR é amplamente utilizado em muitos sistemas de negociação para avaliar exatamente isso. Como levamos um sistema de breakout que desencadeia uma ordem de compra de entrada, uma vez que o mercado quebra acima do máximo do dia anterior. Digamos que esta alta foi de 1.3000 para o EURUSD. Sem quaisquer filtros que compraríamos em 1.3002, mas estamos nos arriscando a ser whipsawed Sim, nós somos. Com os comerciantes de filtro ATR, siga as próximas etapas: - mede ATR nos 14 dias anteriores (padrão) ou 21 dias (outro valor preferido) - por exemplo, descobrimos que o ATR de 14 dias do EURUSD é de 110 pips. - nós escolhemos entrar em breakout 20 ATR (110 x 20 22 pips) - agora, em vez de entrar em um breakout e arriscar-se a ser whipsawed, entramos em 1.3000 22 pips 1.3022 - desistimos de alguns pips iniciais em um breakout, Mas tomamos uma medida adicional para evitar ser atacado em um piscarão ATR para cruzamentos de nível de resistência de suporte. A mesma abordagem do método acima com filtros de chiclete, aplica-se a entradas após uma linha de tendência ou um nível de resistência de suporte horizontal é violado. Em vez de entrar aqui e agora, sem saber se o nível irá manter ou desistir, os comerciantes usam filtro baseado em ATR. Por exemplo, se o nível de suporte for violado em 1.3000, um pode vender a 20 ATR abaixo da linha de fuga. ATR para paradas de saída Outra abordagem comum para o uso do indicador ATR é a parada baseada em ATR, também conhecida como a volatilidade pára. Aqui é possível usar 30, 50 ou mais valores de ATR. Usando o mesmo intervalo de 110 pips para EURUSD, se optar por configurar 50 ATR parar de tração, ele será colocado atrás do preço na distância de: 110 x 50 55 pips. Indicadores baseados em ATR para MT4 Devido à alta popularidade da volatilidade ATR para o estudo, os comerciantes rapidamente colocam a teoria na prática criando indicadores Forex personalizados para a plataforma Metatrader 4 Forex: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Copyright copy Forex-indicators. net